Tendências sazonais forex

Moedas.

Os mercados futuros de moedas são muito líquidos. No entanto, eles não representam um mercado eficiente no sentido da teoria idealizada do mercado financeiro, mas sim, como qualquer coisa humana, são imperfeitos. É também por isso que exibem padrões sazonais. Vale notar que as tendências dos preços da moeda em relação ao dólar norte-americano estão próximas do final do ano, que se devem às datas de vencimento do relatório no final do exercício financeiro (contabilidade e impostos).

As tendências sazonais são apenas ligeiramente diferentes das do mercado spot. No entanto, existem diferenças resultantes das tendências sazonais das taxas de juros. Use os gráficos da seção de futuros apenas para fins de análise de futuros. As tendências sazonais no mercado de futuros podem variar em relação ao mercado à vista subjacente. O motivo é a relação de arbitragem entre o caixa e o mercado futuro. Isso varia de mercado para mercado. Um contrato de trigo, por exemplo, pode cair abaixo do valor de mercado à vista, se uma boa colheita for esperada, porque não há maneira física de consumir o grão não colhido. Mas, consequentemente, o preço à vista do trigo de janeiro, por exemplo, pode aumentar de preço, enquanto o trigo de julho diminui simultaneamente. É por isso que apenas a sazonalidade do mercado futuro é aplicável ao mercado de futuros.

Moedas.

O comportamento sazonal das moedas é surpreendentemente distinto. Além disso, existem vários movimentos únicos e marcantes. Você pode utilizar a sazonalidade como investidor, considerando os mercados estrangeiros nas decisões de investimento ou considerando as tendências da moeda em quaisquer decisões relacionadas ao mercado (análise Intermarket). Os comerciantes também podem lucrar com a sazonalidade. Poderia até ser usado para ajustar sua próxima visita a um corretor de câmbio.

Com relação à rotulagem dos vários pares de moedas, nossos gráficos seguem o formato padrão para relacionamentos de par de moedas. Assim, o YEN / USD mostra o preço de um iene em dólares americanos. O curso sazonal do USD / YEN é revertido para isso.

RepetitaFX.

Padrões sazonais são algumas das forças mais poderosas e menos compreendidas nos mercados financeiros.

Algumas das tendências sazonais mais conhecidas no Forex apontam para as perdas do dólar americano no mês de dezembro e o iene japonês se move até o final do ano fiscal japonês, com os exportadores repatriando os lucros. Mas como podemos transformar isso em estratégias vencedoras?

O que a maioria das pessoas não tem é uma maneira clara e simples de analisar o mercado Forex e ver em tempo real se um par de moedas está seguindo um padrão sazonal específico ou não.

Bem, isso é onde estamos aqui!

Acabamos de desenvolver um novo conjunto de indicadores que permitirá que você faça esse tipo de análise em diferentes períodos de tempo.

Aqui está o que o indicador de tendência sazonal anual se parece:

O que o indicador mostra.

Os pontos vermelhos são os valores calculados de todos os anos passados. A linha amarela é a suavização dos pontos vermelhos e pode identificar facilmente a tendência sazonal. A linha azul é a tendência real (que não é usada para calcular a tendência sazonal). Os pontos cinzentos mostram a correlação entre a tendência sazonal (linha amarela) e a linha azul (tendência atual). Quando os pontos cinzentos estão subindo (possivelmente acima da linha do meio), isso significa que a correlação está aumentando e, portanto, o par de moedas está seguindo o padrão sazonal. O quadrado branco e a linha vermelha pontilhada mostram onde, no período de tempo, você está realmente.

A sazonalidade é basicamente uma análise ao longo de um período de tempo específico (normalmente um ano), mas desenvolvemos indicadores capazes de analisar prazos mais baixos, como um mês, uma semana e as 24 horas.

Isso nos permitirá descobrir e usar o & ldquo; hidden & rdquo; padrões em diferentes períodos de tempo:

Há meses específicos ao longo de vários anos, quando os pares tendem a ganhar / perder? Há determinados dias do mês (exemplo: terceira sexta-feira de cada mês, etc.) que mostram um padrão estatisticamente negociável? Há dias da semana em que a maioria das apresentações é feita? Qual é o impacto da abertura / fechamento de cada um dos principais mercados (Londres, Nova York e Tóquio) durante o dia?

Estas são as perguntas que o conjunto de indicadores que o RepetitaFX foi feito para responder por cada um dos instrumentos que você decide analisar e & ndash; mais importante & ndash; em tempo real!

Mas como podemos usá-los? Aqui estão alguns exemplos simples:

A primeira opção é usar a sazonalidade para filtrar nossas estratégias de negociação / negociação. O que fazemos é negociar apenas quando o instrumento está seguindo um padrão sazonal e na direção principal do padrão sazonal.

Se você quiser continuar negociando, o que você pode fazer é diminuir / aumentar o tamanho do lote com base no fato de que o par (ou mais, em geral, "instrumento") está em um padrão sazonal ou não.

Tendência Sazonal

Uma segunda opção é confiar completamente nos padrões sazonais e no comércio com base na previsão estatística proveniente do padrão.

Negociar é principalmente uma questão de timing. Análise de sazonalidade pode dar uma grande ajuda nisso, melhorando assim muito o seu desempenho comercial.

RepetitaFX estatisticamente calcula como o instrumento tende a se comportar durante o ano, durante o mês, durante a semana e durante o dia. É constituído por 4 indicadores, cada um dedicado a analisar um período de tempo específico.

Neste caso, tivemos a chance de trocar um inversor V & ldquo; swing & rdquo; padrão que geralmente se forma entre o dia 23 e o dia 26/27 do mês de abril de 2013.

Aqui está o padrão:

Por isso, colocamos um limite de compra em EURUSD para tocar um nível chave em 1,3000 a 23 com esperança, com um alvo em 1,3100. No dia seguinte (24) decidimos baixar o take profit para 1.3090, pois vimos que o EURUSD não era forte o suficiente para alcançar o primeiro alvo (o indicador Diver nos mostrou uma série de resistências lá). Em seguida, fechamos (com 90 pips de lucro) e inverteu a primeira negociação esperando o EURUSD para atingir outra baixa em 26/27.

Nós não esperávamos que alcançássemos o nosso alvo mais tarde e, por isso, não colocamos nenhum alvo em primeiro lugar no negócio. Nós fizemos isso no dia seguinte e, felizmente, atingiu o nosso alvo novamente nos dando mais 90 pips.

Observe como a correlação EURUSD (pontos cinza) com o padrão estava crescendo, o que nos dá confiança ao fazer pedidos.

Esse é apenas um exemplo de como usar de forma rentável & quot; sazonal & rdquo; padrões e, possivelmente, integrá-los em seus sistemas de negociação, por exemplo, com outros de nossos indicadores, como fizemos com o Forex Diver.

Como você pode ver, nós não podemos esperar um timing perfeito, mas saber a tendência geral para as próximas semanas, dias, horas é uma grande vantagem.

Bem, nós simplesmente não fechamos o pregão na sexta-feira, mas nós revertemos e demoramos para fechar na próxima segunda-feira a 1,3100 com outro lucro de 100 pips.

Aqui está o sinal que tivemos:

Os sinais foram confirmados pela correlação crescente entre a pontuação real e a sazonal.

E aqui está a próxima negociação que fechamos para um lucro:

Como você pode ver, após as profundezas de 26 de abril, estávamos esperando uma nova alta para o início da semana seguinte (29 de abril) e foi exatamente o que aconteceu!

Sabemos que a sazonalidade & rdquo; O conceito também era aplicável ao Forex, mas ficamos surpresos com quantas vezes um par se comporta seguindo esses padrões.

RepetitaFX na realidade é um conjunto de indicadores: 1 indicador para cada um dos 4 prazos que queremos analisar.

Cada um deles mostra 4 linhas: uma série de pontos vermelhos que são os valores médios para aquela barra durante o período em exame, uma linha amarela que é uma média dos valores dos pontos vermelhos e é feita para simplificar a leitura da tendência, uma linha azul que é o valor real da tendência para o período específico e, finalmente, uma série de pontos cinzentos mostrando a correlação entre o & ldquo; histórico & rdquo; valores médios (pontos vermelhos / linha amarela) e a pontuação real (linha azul). A correlação é fundamental para entender se o instrumento está se comportando seguindo um padrão sazonal ou não.

Uma coisa importante é que os valores atuais NÃO são usados ​​para calcular as pontuações médias! Como exemplo, "RepetitaFX Year & rdquo; & ndash; que deve ser aplicado a um gráfico diário & ndash; não leva em conta os dias do ano corrente ao calcular as pontuações médias dos anos anteriores. Desta forma, podemos realmente comparar a ação do preço deste ano com a sazonalidade dos anos anteriores. Os outros três indicadores RepetitaFX & ndash; ou seja, "Mês", "Dia da semana" e "Dia da semana". & ndash; siga esta mesma regra em seu prazo apropriado.

Tendências sazonais USDCHF.

O USDCHF tem uma das tendências sazonais mais fortes que já vi. Dê uma olhada nas tendências mensais de setembro nos últimos 20 anos (1994 & # 8211; 2014). Os preços caíram 70% do tempo.

USDCHF Tendências de Abril USDCHF Tendências de Maio Tendências de USDCHF Jun.

USDCHF Jul tendências USDCHF Aug tendências USDCHF setembro.

USDCHF Oct tendências USDCHF Nov tendências USDCHF Dec tendências.

fonte: dados históricos do GoMarkets MT4. Calculado usando os preços mensais de abertura e fechamento.

Espero que esses dados possam ajudá-lo a desenvolver sua própria estratégia de negociação.

Tendências sazonais EURUSD.

A sazonalidade é uma mudança previsível que se repete todos os anos aproximadamente ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ver abaixo que nos últimos 20 anos (1994 & # 8211; 2014), o começo do ano (janeiro) tende a ser um mercado de urso. Possivelmente um bom momento para ficar com pouco em EURUSD?

Para o restante do ano, não há uma tendência óbvia.

EURUSD Tendências de abril EURUSD Tendências de maio Tendências de EURSD Jun.

EURUSD Jul tendências EURUSD Aug tendências EURUSD setembro.

EURUSD Oct tendências EURUSD Nov tendências EURUSD tendências mensais.

fonte: dados históricos do GoMarkets MT4. Calculado usando os preços mensais de abertura e fechamento.

Você vê alguma outra tendência para o EURUSD durante o ano?

Sazonalidade Forex: USD Tende a Ganhar em Janeiro, Vai Repetir a História?

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

Estudos sazonais em mercados cambiais mostram que o dólar americano (ticker: USDOLLAR) tende a se fortalecer em relação ao euro e ao franco suíço em janeiro - ndash; a história pode se repetir?

Nos últimos 21 anos, o euro (ou o marco alemão) caiu contra o dólar americano 14 vezes - ou dois terços de todas as instâncias. Não está claro de imediato por que o dólar americano pode tender a se valorizar em janeiro, mas também observamos uma forte tendência semelhante em relação à fraqueza do Greenback em dezembro. Em certo sentido, o comício de janeiro pode ser uma correção natural da fraqueza de dezembro.

Nossas recentes projeções do dólar americano em relação ao euro e ao franco suíço são reconhecidamente do lado oposto das tendências sazonais. Como tal, será fundamental observar como o EURUSD e o USDOLLAR iniciam o mês de janeiro. As tendências históricas do forex mostram que as moedas tenderão a definir seus altos / baixos para o mês na primeira e última semana. Podemos esperar semelhante em janeiro.

Sazonalidade Forex no Euro / Dólar Americano.

O euro mostrou uma pronunciada tendência sazonal de desvalorizar até o mês de janeiro, caindo oito vezes nos 14 anos desde sua criação oficial em 1999. Se usarmos o Deutsch Mark como proxy para o EURUSD de 1992, ele caiu 14 vezes em 21 anos - ou dois terços do tempo para um declínio médio de 170 pips.

Não há nenhuma razão óbvia para o euro enfraquecer em janeiro, mas notamos que ele tem uma forte tendência similar de avançar em dezembro. Nos últimos 21 anos, o Euro / Dólar Americano (ou Deutsche Mark / USD) ganhou 12 de 21 vezes para um ganho médio de 166 pips. O declínio de janeiro poderia simplesmente ser uma correção após a força de dezembro.

Sazonalidade no Índice do Dólar Americano.

O índice do dólar americano tem uma tendência acentuada para se valorizar no mês de janeiro - subindo em 14 das últimas 21 ocorrências. Não existe uma razão imediatamente óbvia para esse salto, mas também vale a pena notar que o mês de dezembro tem sido historicamente negativo para o USD. Tal força poderia ser uma correção natural da fraqueza de dezembro.

Sazonalidade Forex no franco suíço.

O dólar americano historicamente fortaleceu-se em relação ao franco suíço até o mês de janeiro - o USDCHF fechou em alta em 15 dos últimos 21 anos. Tal como acontece com o EURUSD, isso parece uma correção natural da tendência do dólar americano a enfraquecer no mês de dezembro.

Sazonalidade Forex na libra britânica.

A libra britânica mostra um fraco padrão de declínios ao longo do mês de janeiro, caindo em 13 dos últimos 21 anos. No entanto, os últimos 10 anos não mostraram essa tendência - 6 anos de avanços e 4 quedas. Nosso viés sazonal de negociação é subseqüentemente neutro.

Sazonalidade no índice S & amp; P 500 dos EUA.

A sazonalidade no S & P 500 deixa-o modestamente a favor dos ganhos de janeiro, uma vez que o principal índice de acções registou ganhos em 13/21 anos para um ganho médio de 3 pontos.

Sazonalidade Forex no Dólar Australiano.

O dólar australiano não mostrou uma tendência especialmente forte para se valorizar ou desvalorizar no mês de janeiro. Nós temos pouco viés de negociação sazonal.

Sazonalidade Forex no dólar canadense.

O dólar canadense mostra tendências sazonais fracas no mês de janeiro, e nossas previsões de sazonalidade são, como resultado, neutras ao USDCAD.

Sazonalidade Forex no Dólar da Nova Zelândia.

O dólar da Nova Zelândia não apresenta tendências sazonais importantes no mês de janeiro.

Sazonalidade Forex no Iene Japonês.

O iene japonês mostra pouca tendência a subir ou descer durante o mês de janeiro, subindo e descendo quase o mesmo número de vezes nas últimas duas décadas de negociações.

--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

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