Sistema de negociação lss

Sistema de negociação LSS
CFTC / NFA Levanta Multas Contra.
CFTC acha que George Angell, TradeWins Publishing e seu presidente, Stephen Schmidt, Fraudulentamente Comercializado Commodity Trading System. Os pedidos são centrados na solicitação fraudulenta do público para comprar uma versão do LSS Day Trading System (o sistema LSS), um sistema informatizado de negociação de futuros de commodities baseado em sinais. DETALHES
Estratégia de probabilidade padrão (PPS)
A CFTC ACEITA OFERTAS DE LIQUIDAÇÃO DA CURTIS MCNAIR ARNOLD E LONDON FINANCIAL, INC. NO CASO QUE ENVOLVE A SOLICITAÇÃO FRAUDULENTA DOS CLIENTES; Arnold é condenado a pagar uma multa pecuniária de $ 100.000, entre outras sanções, 4436-00, 14 de agosto de 2000. DETALHES.
Carta de Negociação Futura Semanal da MBH.
NFA ENCONTRA BERNSTEIN USADO MISLEADING INTELIGENTE E MATERIAL DE PROMOÇÃO INTELIGENTE. Financiou US $ 200.000 e permanentemente impedido de ser membro do NFA. Todos os recursos para NFA e CFTC falharam. DETALHES
Nota de rodapé - Commodity Traders Consumer Report, uma respeitada publicação de futuros, acompanhou os negócios que Bernstein recomendou em seu boletim principal de US $ 895. Se você tivesse agido nessas dicas semanais de 1988 a 1992, você teria perdido dinheiro por cinco anos consecutivos (assumindo custos típicos de transação).
TEXAS O TRIBUNAL FEDERAL ESCREVE A ORDEM DE CONSENTIMENTO DA INJUNÇÃO PERMANENTE CONTRA KENT C. CALHOUN, INDIVIDUALMENTE, E COMO AGENTE OU FAZENDO NEGÓCIOS COMO SEMINÁRIOS DA KCI, NA CFTC EXECUÇÃO DE AÇÕES PUBLICITÁRIAS DE PROPAGANDA E REFERÊNCIAS PROIBIDAS À CFTC EM ANÚNCIOS, Calhoun está impedido de fazer referência à CFTC ou, caso contrário, usar o nome da CFTC em solicitar clientes e é solicitado a publicar retratações de anúncios fraudulentos, 4428-00, 31 de julho de 2000. DETALHES.
Abordagem da Copa do Mundo à Negociação de Futuros.
A NFA multa Larry Williams por não relatar a possíveis clientes que, embora sua conta pessoal em um concurso promocional de 1987 tenha sido muito lucrativa (um ganho de + $ 902.599), suas contas gerenciadas perderam fundos substanciais (- US $ 6.122.281). Isto constituiu material promocional enganoso e desequilibrado e declarações de divulgação. Detalhes no livro vencedor de William Gallacher, Take All.
Nota de rodapé - Em julho de 1988, foi lançado o Fundo de Estratégia Financeira Larry Williams, seguido em março de 1989 pelo Fundo do Campeonato Mundial, administrado por Larry Williams, Jake Bernstein e outros dois. O fundo de 1988 perdeu mais de 50% de seus clientes & # 146; patrimônio em apenas um ano, conforme relatado na edição de outubro de 1989 da revista Futures. O fundo de 1989 também perdeu mais da metade de seu patrimônio original em maio de 1990.
Oficina de Wall Street de Wade.
Embora não tenhamos encontrado nenhuma multa contra o Wade Cook pelas agências reguladoras federais, houve muitas investigações e / ou ações judiciais por parte de estados e indivíduos. Para um relatório verdadeiramente contundente sobre Wade Cook e seu negócio de consultoria financeira, leia o Relatório do Motley Fool.
Sabedoria das Eras
CFTC ordena que Nicholas J. Nickolaou (Indústrias CA-NI) pague restituição e multas por solicitar fraudulentamente ao público a compra de sua "sabedoria dos tempos" # 148; Sistema de Negociação. Entre outras sanções, a ordem de consentimento direciona a Nickolaou a pagar uma restituição de US $ 265.105 aos clientes, de acordo com um plano de pagamento, com um pagamento inicial em dinheiro de US $ 15.445 e uma multa monetária civil contingente no valor de US $ 110.000. DETALHES
Tribunal de Nova York conclui que a AVCO Financial Corp. e Anthony Vartuli fraudaram mais de 1.000 clientes em conexão com a venda de software de computador de negociação de futuros e os direcionou para US $ 4,1 milhões, 4164-98, 8 de julho de 1998. O tribunal concluiu que as representações da AVCO sobre o nível de risco e desempenho passado do sistema de Recorrência eram materiais, falsos, enganosos. DETALHES
Swing Trader System.
CFTC ARQUIVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTRA CTS FINANCEIRO PUBLISHING, DEARBORN FINANCIAL PUBLISHING, DENNIS BLITZ E NICK VAN AGRADÁVEL ALEGAÇÃO FALHA Reclamações que os entrevistados comercializaram de forma fraudulenta Futuros de commodities e produtos relacionados à negociação e que a CTS operou e manteve um site da Internet que promoveu um produto chamado Swing Trader, em violação da Lei Federal de Mercadorias. DETALHES
A CFTC ordena que a Coldwell Publishing e Michael Hayes (a / k / a Frank Richards) paguem quase US $ 12 milhões em multas pelo sistema fraudulento de negociação de commodities vendido para mais de 15.000 clientes. A CFTC acusou Hayes e Coldwell de promoverem fraudulentamente a Matriz de Lucros do The Insider (IPM), um sistema de futuros de commodities e opções, alegando falsamente em material promocional que os usuários do IPM poderiam ganhar US $ 50.000 em um único mês, & # 148; e que o sistema de IPM transformou $ 200 a $ 2.136.000 em 2 anos, & # 148; entre outras reivindicações. Clique com o botão direito e selecione "Salvar destino como". & quot;

LSS Trading System.
LSS Trading System.
Esta é uma discussão sobre o Sistema de Negociação LSS dentro dos fóruns de Análise Técnica, parte da categoria Métodos; Olá Navalha pode me enviar um arquivo do Sistema LSS Angell apollonio11@alice. it obrigado.
Se você gostaria de uma cópia, não acho que G. Angell se importaria. Diga-me apenas para quem o livro é dedicado como prova de compra do livro e vou enviar uma cópia para você.
planejamento, eo fato de que todo mundo vai perder dinheiro negociando. É importante manter as perdas menores que as vitórias, gerenciamento de dinheiro também, etc.
Por favor, perceba que leva anos para a maioria conseguir que o aprendizado tenha a imagem completa para se tornar bom o suficiente para o comércio. & quot; Apenas abra uma conta com dinheiro que você NÃO precisa !! & quot;
de economias que ele não podia pagar, não tinha o jeito certo de negociar,
e devido a vários aspectos do comércio, como estar preparado e ter paciência para os negócios se desenvolverem. dinheiro perdido que ele não podia pagar.
Além disso. Perceba que o comércio de papel não terá o escorregão que existe no mundo real.
necessidades de negociação. Pode ajudar sua base de conhecimento. Mais conhecimento, mais sucesso quanto ao que funcionará para você.

Dia rentável de negociação com precisão.
Todos os campos são necessários.
Descrição.
O Sistema de Negociação de Dia LSS de George Angell e os Métodos de Negociação de Dia de Precisão ajudam você a tentar determinar antecipadamente qual será a faixa de negociação atual. Em seguida, identificar os comércios com o maior potencial de lucro !!
Ao adicionar seus métodos de negociação Precision Day à LSS, ele criou um conjunto de "super indicadores" diferente de tudo que você já viu.
Responde a sua pergunta de negociação # 1: agora é a hora?
Imagine, se você puder, como isso mudaria seu estilo de negociação se você soubesse, com 90% de certeza, automaticamente se um mercado se abriria, baixaria ou de lado.
Agora imagine que todo o processo de descobrir que a informação direcional levaria apenas alguns minutos por dia.
Bem, é exatamente isso que esse sistema poderoso, mas surpreendentemente simples, se esforça para fazer. Ele determina automaticamente o padrão rítmico natural por trás de toda a atividade do mercado, então você trabalha para identificar precisamente a tendência direcional.
Depois de ter feito isso, você pode avaliar negociações individuais em termos de risco: recompensa. Dependendo da sua tolerância ao risco pessoal, você pode fazer uma negociação por dia. . . vários por dia. . . ou apenas alguns negócios a cada semana.
Não importa quantos negócios você faça usando esse método, ele tem estado historicamente no lado direito do mercado e movimenta 70% do tempo!
Sim, isso é correto, ele escolheu as negociações vencedoras 7 vezes em cada 10. Como resultado, os lucros anteriores foram enormes - um trader usando esse método fez lucros reais e documentados de US $ 1.537.366 em apenas 36 meses!
Resultados de desempenho simulados de 10 anos.
9 Mercados de Commodities - 1 Contrato por Comércio.
Nº de negócios. 5,733.
Não dos vencedores. 3,959.
No. de perdedores. 1,774.
Média Lucro por comércio (inclui ganhos e perdas). US $ 283
Desembolso Máximo. 0,4%
Funciona em todos os mercados.
Este método surpreendente é projetado para todos os mercados, sob quaisquer condições de mercado.
Cada detalhe totalmente divulgado.
George Angell divulga todos os detalhes de seu sistema LSS e seus métodos Precision Day Trading neste livro. Você vai aprender:
Como antecipar - meia hora antes do início do show, com mais de 90% de precisão se um mercado vai abrir ou descer! Como julgar rapidamente se um movimento é real, em vez de apenas uma pequena reação, um teste que poderia adicionar $ 50.000 ou mais por ano em lucros! Como saber, com base nos fechamentos de hoje, onde a maioria dos traders estão posicionados para amanhã Uma hora especial do dia (não a abertura ou fechamento) quando você deve tomar uma posição oposta! Como colocar "slippage" ao seu lado As 3 "Regras internas" que informam se um movimento é dirigido por pequenos comerciantes ou instituições. . . e como tentar transformar essa informação em lucros!
Os comerciantes rapidamente e consistentemente ganham dinheiro com esses métodos. Por exemplo.
"Acabei de terminar de ler o seu livro. Estou testando seu método LSS no petróleo e estou espantado com o quão bem ele funciona!"
John Erickson, Illinois.
"Essas estratégias não parecem apenas boas no papel. Gerei $ 17.000 negociando 2 lotes no mercado de S & P em apenas uma semana!"
Richard Harris, Oregon.
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A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc., discutidos neste anúncio e nos materiais do produto são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretados como recomendações consultivas específicas. Todas as idéias e materiais apresentados são inteiramente do autor e não refletem necessariamente os da editora ou Tradewins.

LSS Trading System.
LSS Trading System.
Esta é uma discussão sobre o Sistema de Negociação LSS dentro dos fóruns de Análise Técnica, parte da categoria Métodos; Alguém sabe os detalhes de contato para George Angell, a fim de obter um disco de demonstração para o LSS Trading.
Os detalhes de contato dados em seu livro "Dia lucrativo de negociação com precisão" estão desatualizados.
Todo mercado tem um fundo, cada fundo tem um buraco.
Todo mercado tem um fundo, cada fundo tem um buraco.
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Começando: Construindo um Sistema de Negociação Totalmente Automatizado.
Nos últimos 6 meses, tenho focado no processo de construção da pilha completa de tecnologia de um sistema de negociação automatizado. Eu me deparei com muitos desafios e aprendi muito sobre os dois métodos diferentes de backtesting (Vectorised e Event driven). Na minha jornada para construir um backtester orientado a eventos, veio a minha surpresa que o que você iria acabar é perto de toda a pilha de tecnologia necessária para construir uma estratégia, fazer backtest e executar a execução ao vivo.
Meu maior problema ao enfrentar o problema foi a falta de conhecimento. Procurei em muitos lugares uma introdução à construção da tecnologia ou um blog que me orientasse. Eu encontrei alguns recursos que vou compartilhar com vocês hoje.
Para iniciantes:
Para os leitores novatos no comércio quantitativo, eu recomendaria o livro de Ernie P. Chan intitulado: Negociação Quantitativa: Como construir seu próprio negócio de comércio algorítmico. Este livro é o básico. Na verdade, é o primeiro livro que li sobre negociação quantitativa e mesmo assim achei muito básico, mas há algumas notas que você deve tomar.
Da página 81-84 Ernie escreve sobre como, no nível de varejo, uma arquitetura de sistema pode ser dividida em estratégias semi-automatizadas e totalmente automatizadas.
Um sistema semi-automatizado é adequado se você quiser fazer algumas transações por semana. Ernie recomenda usar o Matlab, R ou até mesmo o Excel. Eu usei todas as 3 plataformas e este é o meu conselho:
Saltar do Matlab, custou muito dinheiro e só consegui acesso aos laboratórios da universidade. Não há muito material de treinamento como blogs ou livros que ensinem como codificar uma estratégia usando o Matlab. R tem toneladas de recursos que você pode utilizar para aprender como construir uma estratégia. Meu blog favorito cobrindo o tópico é: QuantStratTradeR é ​​executado por Ilya Kipnis. É mais provável que o Microsoft Excel inicie onde você não tem experiência em programação. Você pode usar o Excel para negociações semi-automáticas, mas isso não vai funcionar quando se trata de construir a pilha completa de tecnologias.
Estrutura semiautomática pg 81.
Sistemas de negociação totalmente automatizados são para quando você deseja colocar automaticamente as negociações com base em um feed de dados ao vivo. Eu codifiquei o meu em C #, o QuantConnect também usa o C #, o QuantStart orienta o leitor através da construção em Python, o Quantopian usa o Python, o HFT provavelmente usará o C ++. Java também é popular.
Estrutura de negociação completamente automatizada página 84.
Passo 1: Conseguir um bom começo.
Faça o Programa Executivo em Algorithmic Trading oferecido pela QuantInsti. Acabei de começar o curso e o primeiro conjunto de palestras foi na arquitetura do sistema. Teria me poupado cerca de 3 meses de pesquisa se eu tivesse começado aqui. As palestras me acompanharam através de cada componente que eu precisaria, bem como uma descrição detalhada do que cada componente precisa fazer. Abaixo está uma captura de tela de um de seus slides usados ​​na apresentação:
Você também pode usar essa estrutura geral ao avaliar outros sistemas de negociação automáticos.
No momento em que escrevo, estou apenas na terceira semana de palestras, mas estou confiante de que um praticante será capaz de construir uma estratégia comercial totalmente automatizada que poderia, com um pouco de refinamento, ser transformada no começo de um fundo de hedge quantitativo. .
Nota: o curso não está focado na construção da pilha de tecnologia.
Etapa 2: codifique um backtester baseado em eventos básicos.
Blog de Michael Hallsmore, quantstart & amp; livro “Negociação Algorítmica Bem Sucedida”
Este livro tem seções dedicadas à construção de um robusto backtester orientado a eventos. Ele orienta o leitor através de vários capítulos que explicarão sua escolha de idioma, os diferentes tipos de backtesting, a importância do backtesting orientado a eventos e como codificar o backtester.
Michael introduz o leitor às diferentes classes necessárias em um projeto orientado a objetos. Ele também ensina o leitor a construir um banco de dados mestre de títulos. É aqui que você verá como a arquitetura do sistema da QuantInsti se encaixa.
Nota: Você precisará comprar o livro dele: “Successful Algorithmic Trading”, seu blog deixa de fora muita informação.
Passo 3: Volte para o TuringFinance.
O programa EPAT Reading “Successful Algorithmic Trading” & amp; codificando um backtester em um idioma diferente de sua escolha.
Você deve ir para um blog chamado TuringFinance e ler o artigo intitulado "Algorithmic Trading System Architecture" Por: Stuart Gordon Reid. Em seu post ele descreve a arquitetura seguindo as diretrizes dos padrões ISO / IEC / IEEE 42010 e padrão de descrição de arquitetura de engenharia de software.
Eu achei este post muito técnico e tem algumas ótimas idéias que você deve incorporar em sua própria arquitetura.
Uma captura de tela de seu post.
Etapa 4: Estude os sistemas de negociação de código aberto.
4.1) Quantopian.
Escusado será dizer que Quantopian deve ser adicionado a esta lista e tenho vergonha de dizer que não passei muito tempo usando sua plataforma (devido à minha escolha de idioma). Quantopian tem muitas vantagens, mas as que mais se destacam para mim são as seguintes:
Fácil de aprender Python Acesso gratuito a muitos conjuntos de dados Uma grande comunidade e competições Eu amo como eles hospedam a QuantCon!
Quantopian é os líderes de mercado neste campo e é amado por todos os quants! Seu projeto de código aberto está sob o nome de código Zipline e isso é um pouco sobre isso:
“O Zipline é o nosso mecanismo de código aberto que alimenta o backtester no IDE. Você pode ver o repositório de código no Github e contribuir com solicitações de pull para o projeto. Há um grupo do Google disponível para procurar ajuda e facilitar discussões. ”
Aqui está um link para a documentação deles:
4.2) QuantConnect.
Para aqueles que não estão familiarizados com o QuantConnect, eles fornecem um mecanismo completo de negociação algorítmica de código aberto. Aqui está um link.
Você deve dar uma olhada no código deles, estudá-lo, & amp; dê-lhes louvor. Eles são competição de quantopianos.
Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a equipe QuantConnect por me deixar escolher o cérebro deles e pelo serviço brilhante que eles oferecem.
Aqui está um link para a documentação deles:
Observações finais:
Espero que este guia ajude os membros da comunidade. Eu gostaria de ter essa percepção 6 meses atrás quando comecei a codificar nosso sistema.
Eu gostaria de falar com a comunidade e perguntar: “Que bons cursos de negociação algorítmica você conhece?” Eu gostaria de escrever um post que analise o tópico e forneça uma classificação. Há alguma recomendação para criar um sistema de negociação totalmente automatizado que você gostaria de adicionar a este post?
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Você pode gostar também.
Artigo agradável. Eu gostaria de ter cerca de 6 meses atrás. Eu uso QuantConnect porque eu sou um programador c #. Eu achei muito conveniente para poder baixar o teste de Lean e voltar localmente. Vasculhar seu código também é valioso. Eles também fizeram um acordo com a Tradier para negociações de US $ 1. Isso ajuda muito. Eu não sou tão saliente sobre os spreads e a execução do Tradier. O IB pode ser melhor para isso.
Vou dar uma olhada no curso que você mencionou.
Você não mencionou Quantocracy ou RBloggers. Ambos são recursos muito valiosos.
O que você usa para mapear os resultados dos testes de volta? Eu registro OHLC e valores de indicador para csv do evento OnData e estou realmente cansado de usar o Excel para traçar resultados. Eu gostaria de poder apontar um pacote de gráficos para um arquivo de dados e tê-lo apenas ir.
Você já tem um fornecedor de fluxo de ticks?
Eu tenho um pensamento sobre sistemas orientados a eventos. O problema com os eventos é que eles são assíncronos e latentes. Parece que eles são inevitáveis ​​assim que você começa uma corretora envolvida, então eu tenho sonhado com um sistema mais streaming seguindo os princípios da programação funcional.
& # 8211; Injest um fluxo de carrapato ou bar.
& # 8211; Execute-o através de um processo de cálculo de indicadores, execução de análise ou ML e assim por diante.
& # 8211; Receba de volta um sinal.
& # 8211; Envie para o corretor para executar.
Então, em um fluxo separado.
& # 8211; Receba de volta uma resposta do corretor.
O problema, claro, é o estado. Eu tenho margem suficiente para fazer o trade? O que tem no meu portfólio? Como está se saindo? Geralmente, o broker api pode ser consultado para descobrir essas coisas, mas leva tempo e é assíncrono. Eu também estou olhando para extensões de Rx. Dessa forma, o sistema pode reagir a mudanças no sistema através do padrão observável.
Eventos são ótimos para cliques do mouse. Não é tão bom para processamento transacional de alto volume.
Essa é exatamente a abordagem que eu fiz com minhas próprias coisas. Essencialmente eu tenho um & # 8216; normal & # 8217; programa que envolve uma pequena parte que é acionada por eventos para falar com o intermediário (IB API). Agora, para o problema do estado. Você tem duas escolhas; obter estado do corretor, ou armazená-lo internamente atualizá-lo quando você receber um preenchimento de volta. Isso significa que há momentos em que você não conhece seu estado ou quando as duas fontes de estado estão potencialmente em conflito (dados incorretos ou atrasos). Parte disso depende da rapidez com que você negocia. A menos que você esteja negociando muito rapidamente, em seguida, pausar se você tiver um conflito de estado, ou você está incerto do estado, é melhor do que prosseguir sem conhecer o seu estado. Eu uso um banco de dados & # 8216; lock & # 8217; paradigma para lidar com isso.
Em relação a quase tudo o que você pediu, você está próximo da resposta em Reative Extension (Rx).
Com Rx indo de carrapatos para velas é trivial.
Indo de velas para indicadores é trivial.
Compor indicadores de outros indicadores é trivial.
Compor posições de indicadores é trivial.
Compor portfólios (como realizados ao longo do tempo) a partir de posições é trivial.
Simular o Modelo de Risco é trivial.
Voltar teste ou negociação ao vivo é simplesmente decidir entre uma transmissão ao vivo de dados ou uma repetição simulada de dados do banco de dados.
A execução é trivial.
A implementação é possível em tudo, de C # a F #, a JavaScript e C ++ em código quase idêntico.
A otimização é feita rapidamente porque o Rx puramente funcional é amplamente paralisável para a GPU.
É verdade que a otimização e a alimentação do efeito da otimização contínua de volta ao back-test não é trivial, mas, dado que é não-trivial de qualquer maneira, eu vou deixar que isso se deslize 😉
Puramente Funcional (ou próximo a ele) Rx é, na minha opinião, a única maneira de lidar com a infra-estrutura desse problema.
Eu conheço o sistema que quero negociar. Eu não quero programar ou aprender algo que alguém já conhece. Então, quem posso contratar para pegar o sistema que eu quero usar e automatizá-lo. Ao automatizá-lo, quero dizer, não quero olhar para ele. Vou dar uma olhada nos resultados uma vez por semana e os negócios serão executados sem a minha atenção. Parece estranho para mim que, em 2016, seja preciso muito esforço para tomar um conjunto de regras e executar essas regras no meu corretor.
Eu sugiro inscrever-se com o Quantopian e, em seguida, encontrar alguém dentro da comunidade para construir a estratégia para você. Eles serão capazes de construí-lo para você dentro da plataforma de corretores IB e serão totalmente automatizados.
Deixe-me dizer, no entanto, que acho que você deveria monitorá-lo de perto, e não apenas esquecê-lo para "###".

Sistema de negociação LSS
Comunicado: 4628-02 (CFTC, Boletim No. 02-10)
Para divulgação: 4 de abril de 2002.
Florida Commodity Trading System Developer e New York Publisher Settle ação de fraude CFTC.
CFTC acha que George Angell, TradeWins Publishing e seu presidente, Stephen Schmidt, Fraudulentamente Comercializado Commodity Trading System.
Washington, D. C. e # 8211; A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou hoje a aceitação de ofertas de liquidação de George Angell, de Key West, Flórida, TradeWins Publishing Corp. (TradeWins), de Smithtown, Nova York, e seu presidente, Stephen A. Schmidt, de St. James, Nova Iorque. Em uma ação impetrada em 6 de março de 2002, a CFTC emitiu um pedido simultaneamente instituindo e estabelecendo uma ação administrativa contra a Angell, uma incorporadora de sistemas de negociação de futuros de commodities. Em uma segunda ação impetrada em 4 de abril de 2002, a CFTC entrou com um pedido simultaneamente instituindo e resolvendo uma ação administrativa contra a TradeWins, uma editora e comerciante de livros e produtos relacionados a investimentos, e o presidente da Schmidt, TradeWins. Em cada pedido, a CFTC constata que Angell, TradeWins e Schmidt comercializaram de maneira fraudulenta o sistema de negociação da Angell.
As encomendas que acompanham os assentamentos mostram que, por aproximadamente um período de três anos a partir de janeiro de 1996, Angell, TradeWins e Schmidt solicitaram fraudulentamente membros do público para comprar uma versão do LSS Day Trading System (& # 8220; o Sistema LSS & # 8221 ;), um sistema informatizado de negociação de futuros de commodities baseado em sinais. De acordo com os pedidos, o público foi solicitado através de uma série de folhetos promocionais, que falsamente representavam que o registro de desempenho do Sistema LSS se baseava no comércio real de commodities da Angell. Na verdade, os pedidos descobrem que os resultados de desempenho foram derivados de testes hipotéticos anteriores. Os folhetos promocionais sugeriam ainda que os possíveis clientes pudessem revisar os registros da conta de negociação pessoal da Angell quando, na verdade, esses registros não estivessem disponíveis, de acordo com os pedidos.
As ordens ainda revelam que os folhetos promocionais representavam falsamente que os resultados de desempenho do Sistema LSS haviam sido auditados e verificados de forma independente. De fato, de acordo com as ordens, a empresa que supostamente verificou os resultados não foi independente. Pelo contrário, as ordens concluem que a empresa tinha um interesse financeiro no sucesso do Sistema LSS porque foi compensado com base nos lucros obtidos com a venda do Sistema LSS.
As ordens da CFTC concluíram que, por tal conduta, Angell, atuando como consultor de commodities, defraudava clientes e potenciais clientes, e que Schmidt ajudava e instigava essa fraude, violando as normas do Commodity Exchange Act (CEA) e da CFTC. Os pedidos encontram a TradeWins responsável pelas ações fraudulentas de seu diretor, Schmidt. Angell, TradeWins e Schmidt concordaram com a entrada das ordens sem admitir ou negar as descobertas.
As ordens da CFTC:
direcionar Angell, TradeWins e Schmidt para cessar e desistir de novas violações do CEA, conforme estabelecido acima; exigir que Angell pague uma multa pecuniária de US $ 50.000 no prazo de dez dias úteis após a entrada do pedido de 6 de março de 2002, e de concordar em não solicitar o registro por um período de três anos; exigir que a TradeWins e Schmidt paguem uma multa pecuniária de US $ 100.000 no prazo de dez dias úteis após a entrada da ordem de 4 de abril de 2002; e exigir que cumpram certas empresas, incluindo empresas que as proíbam de fazer falsas declarações em relação aos lucros e riscos associados à negociação de futuros ou opções.
Uma cópia dos pedidos da CFTC pode ser encontrada em cftc. gov.
Os seguintes membros da equipe da Divisão de Execução são responsáveis ​​pelo caso: