Tutorial do sistema de negociação

Tutorial do sistema de negociação

Horário de funcionamento do MarketFlow: Aproximadamente 1 minuto.

Um sistema de negociação é um conjunto de regras automatizadas para comprar e vender ações, opções, futuros e outros instrumentos. O comércio é considerado uma arte e uma ciência; o ramo científico é conhecido como análise técnica. Muitos técnicos passam suas vidas perseguindo o Santo Graal: um sistema que os tornará ricos simplesmente detectando padrões comuns. Técnicos da história como Edwards, Elliott, Fibonacci, Gann e Gartley nos mostram gráficos visualmente atraentes, mas não há evidências científicas que comprovem que essas técnicas realmente funcionam.

Os sistemas de negociação geralmente operam em dois contextos: tendência e contra-tendência. Um sistema que segue a tendência tenta permanecer em uma direção o maior tempo possível. Um sistema que sustenta a tendência inverte a direção em certos níveis de suporte e resistência, também conhecido como desvanecimento da tendência. Com o MarketFlow, você pode implementar qualquer tipo de sistema usando nossa estratégia longa / curta.

Neste tutorial, vamos testar um sistema simples longo / curto. Se o preço de fechamento de hoje for maior do que o de ontem, então vamos longo. Se o fechamento de hoje for menor do que o de ontem, então ficamos com pouco, então sempre temos uma posição no mercado.

Etapa 1: No diretório de exemplos, altere seu diretório:

Antes de executar o MarketFlow, vamos revisar o arquivo market. yml no diretório config. Já que estamos apenas executando um sistema, nós realmente não precisamos do arquivo model. yml, mas se você tiver um projeto onde o sistema é derivado de um modelo, então você desejará manter ambos os arquivos.

Em market. yml, testaremos nosso sistema em cinco ações no grupo-alvo faang, retornando 1.000 dias de negociação. Precisamos definir apenas dois recursos: hc para maior fechamento e lc para menor fechamento. Nós nomeamos o sistema mais próximo, o que requer apenas um longo e um shortentry. Não há condições de saída e nenhum período de espera, por isso sempre teremos uma posição em cada ação.

Passo 2: Agora, vamos executar o MarketFlow:

Conforme o mflow é executado, você verá o progresso do fluxo de trabalho e a saída do registro será salva em market_flow. log. Quando o fluxo de trabalho for concluído, a estrutura do seu projeto ficará assim, com um sistema de diretórios adicional:

O MarketFlow registra dados de posição, retorno e transação no diretório de sistemas, então agora podemos analisar nossos resultados com o Pyfolio.

Etapa 3: Na linha de comando, insira:

Etapa 4: clique no notebook chamado:

Você deve obter os seguintes resultados em seu caderno.

&cópia de; Copyright 2017, ScottFree Analytics LLC. Revisão e1ac8404.

Tutorial simples do sistema de negociação de suporte de suporte para o EA Wizard.

Neste artigo vamos mostrar como construir um sistema de negociação semi-automático simples baseado em níveis de suporte e resistência (níveis S / R). O sistema terá as seguintes características:

os preços dos níveis S / R serão definidos pelo usuário usando os parâmetros de entrada. Se não for o EA irá colocá-los automaticamente no gráfico acima e abaixo do preço de mercado atual uma vez que a última barra baixa cruza acima do nível S e fecha acima do preço de abertura da barra a EA abrirá uma posição longa quando a última barra alta cruzar abaixo da R nível definido e a barra fecha abaixo de sua abertura o EA abrirá uma posição curta você será capaz de limitar o número de negociações abertas por cada nível de S / R, bem como os tamanhos de stop loss e profit-target que o EA usará% fixa de regras de gerenciamento de dinheiro de equidade de conta, o EA também desenhará linhas correspondentes aos níveis de S / R definidos, para que você possa modificá-los diretamente nos gráficos.

Configurando o básico.

O que precisamos fazer primeiro é configurar nosso nome EA e as regras de gerenciamento de dinheiro. Aqui está como fazer isso:

Configurando as entradas do EA.

O mais feito nesta etapa é óbvio, mas vamos nos concentrar nas variáveis ​​por um momento. Nós vamos passar por eles enquanto explica o significado:

lastSupport - este é o preço inserido para o nível S. Ele será definido automaticamente no início do EA e, em seguida, poderá ser modificado alterando o parâmetro ou modificando a linha de suporte diretamente no gráfico.

lastResistance - este é o preço inserido para o nível R. Ele será definido automaticamente no início do EA e, em seguida, poderá ser modificado alterando o parâmetro ou modificando a linha de resistência diretamente no gráfico.

tradesLongCounter - esta variável será usada para armazenar o número de negociações longas realizadas com o último nível S / R definido.

tradesShortCounter - esta variável será usada para armazenar o número de transações curtas realizadas com o último nível S / R definido.

OBSERVAÇÃO: incorporamos esses "contadores de comércio" & # 8221; para limitar o número máximo de negociações realizadas por cada nível definido. Precisamos disso para evitar o excesso de negociação enquanto esperamos não mais do que 3 negócios em cada nível S ou R definido. Também precisamos redefinir esses contadores quando modificarmos o nível S ou R para um novo preço, para que o EA possa começar de novo.

maxTradesPerSR - o número máximo de negociações permitidas para cada nível de S / R.

PT, SL - são distâncias das ordens stop loss e profit target, expressas em número de pips.

Para as regras de gestão de dinheiro, pretendemos arriscar não mais do que 3% da nossa conta por cada negociação, com o tamanho máximo possível de 5 lotes.

Também precisamos garantir que as regras globais de gerenciamento de dinheiro funcionem corretamente com nossos tamanhos de PT e SL definidos, portanto, vamos alternar para a guia SL / PT:

Configurando regras globais de MM.

Configurando os níveis de S / R.

Quando tivermos todas as entradas necessárias definidas, podemos passar para a próxima tarefa & # 8211; criando regras e lógica para o próprio EA.

Precisamos que nosso EA tenha preços S / R editáveis ​​(como entradas), mas ainda precisamos que o EA trabalhe de maneira inteligente, ou seja, desenhe linhas horizontais mesmo sem inserir nenhum valor de preço específico depois de carregarmos nosso EA. Aqui está como fazer isso:

Configurando preços S / R.

if LastSupport = 0 OU lastResistance = 0 & # 8211; caso não tenhamos definido nenhum preço específico para a carga da EA, deixe o EA configurá-lo sozinho, então:

lastResistance = (High [1] + ConvertToRealPips (100)) e.

lastSupport = (Low [1] & # 8211; ConvertToRealPips (100))

Se você não definir nenhum preço específico para o nível S ou R no momento em que carregar o EA, a EA fará isso automaticamente, colocando-os 100 pips acima da altura atual (para o nível R) e 100 pips abaixo da mínima atual (para o nível S). Estamos usando a função ConvertToRealPips (pips) aqui para adicionar e subtrair 100 pips de faixa de preço (pips tem que ser convertido em uma diferença de preço para esse propósito).

Desenhar níveis de S / R em um gráfico.

É aqui que entra o verdadeiro poder do EA Wizard. Se você não tem alguma função necessária disponível no EA Wizard, basta adicioná-la usando o código MQL4 personalizado.

Precisamos adicionar uma condição que verifica se alguma dessas linhas horizontais (R ou S) já está no lugar no gráfico. Podemos usar uma função útil chamada ObjectFind (& # 8220; nome do objeto & # 8221;) para isso (lembre-se das aspas que devem ser usadas aqui). Se as linhas não existirem no gráfico (a função ObjectFind retorna um número menor que zero), podemos desenhá-las na próxima etapa.

CustomFunction: ObjectFind (& # 8220; resistência1 & # 8221;) & lt; 0 OU.

Desenhando as linhas horizontais.

Ação personalizada: ObjectCreate (& # 8220; resistência1 & # 8221 ;, OBJ_HLINE, 0, hora [0], lastResistance);

Ação Personalizada: ObjectCreate (& # 8220; support1 & # 8221 ;, OBJ_HLINE, 0, Time [0], lastSupport);

Para desenhar as linhas, usamos a função ObjectCreate, conforme definida no manual da linguagem MQL4, para criar novos objetos de linha horizontal.

A função requer vários parâmetros:

& # 8220; suporte1 & # 8221; & # 8220; resistência1 & # 8221; são nomes que usamos para nossas linhas, pois cada objeto no MetaTrader deve ter definido seu próprio nome.

OBJ_HLINE define que tipo de objeto queremos desenhar. Neste caso, precisamos desenhar uma linha horizontal.

0 e # 8211; & # 8220; zero & # 8221; valor aqui significa índice da janela. 0 significa o gráfico principal que queremos desenhar.

Hora [0] & # 8211; estamos referenciando o ponto de desenho na última barra.

lastSupport e lastResistance são os preços nos quais queremos que nossas linhas S / R sejam exibidas em.

Note também que usamos a função Log To Journal para que possamos monitorar o comportamento do EA durante sua operação. Esta é uma função muito útil, especialmente se você precisa observar o que acontece com o valor de certas variáveis.

Atualizando os preços de S / R.

Se você modificar o nível S ou R no gráfico, precisará que seu EA registre essa alteração. Para conseguir isso, precisamos ler os preços atuais para ambas as linhas, quer correspondam às variáveis ​​lastSupport e lastResistance. Uma vez que detectamos alguma mudança, precisamos atualizar essas variáveis.

Lembre-se, uma vez que atualizamos os preços S / R, também queremos redefinir o contador de negociações para que o EA possa negociar livremente o novo nível de preço até o limite predefinido & # 8211; maxTradesPerSR.

Atualização de preço para o nível de resistência.

lastResistance = CustomFunction: ObjectGet (& # 8220; resistência1 & # 8221 ;, OBRPROP_PRICE1);

Usamos outra função MQL4 para isso & # 8211; ObjectGet (). Esta função permite obter informações de uma determinada propriedade de objeto como o preço, por exemplo. Essa função requer o nome do objeto e a constante de propriedade correta que estamos tentando obter (neste caso, é o preço principal & # 8211; PRICE1).

E nós fazemos o mesmo para o nosso nível S:

Atualização de preço para o nível de suporte.

Negociação fora dos níveis S / R & # 8211; colocando as ordens.

Quando tivermos tudo o que precisamos, podemos começar a definir as regras de negociação para ambas as direções.

Vamos começar com a condição longa primeiro:

Negociando o lado longo.

Low [1] Crosses Above lastSupport & # 8211; Para um sinal longo válido, consideramos uma situação quando o preço baixo ultrapassa o nível S acima definido.

MarketPosition é plana & # 8211; não há outra posição existente já aberta.

IsBarOpen é True & # 8211; avaliar a condição apenas uma vez por cada barra.

tradesLongCounter & lt; maxTradesPerSR & # 8211; comércio somente se o limite de comércio não foi atingido.

Se a condição acima se tornar válida, podemos fazer um pedido de mercado longo com o número mágico 1000. Também temos que aumentar o valor do contador para operações longas em 1 (para contabilizar o último contrato longo). Isso é feito usando as funções Atribuir Variável e Adição.

Não se esqueça de configurar corretamente o tamanho do PT e do SL com o tamanho do lote para cada transação, conforme mostrado na captura de tela.

Configurando o objetivo de lucro global.

Configurando o tamanho do lote.

Agora precisamos fazer o mesmo para o lado curto:

Configurando regras do lado curto.

A principal diferença aqui está dentro da condição de cruzamento. Queremos ver uma barra alta [1] para cruzar abaixo do nosso nível R definido. Para a ordem de mercado curta, também temos que usar um número mágico diferente (2000 no nosso caso) porque no MetaTrader cada ordem tem um número mágico exclusivo atribuído.

Neste ponto, temos nosso EA completo. O último passo aqui é exportar o código para um arquivo EA e testar o EA no MetaTrader4 usando o backtester ou o regime simulado.

Exportando o EA para o MetaTrader4.

Uma vez que o EA é salvo, podemos iniciar o backtester MT4 para verificar sua função.

Arquivo do blog.

Outubro de 2017.

Agosto de 2017.

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O EA Wizard poderá usar um certo número de velas em horários específicos (se for um gráfico por hora) para identificar os níveis de resistência ao suporte e abrir e fechar negociações com base nesses níveis? Por exemplo, em um gráfico de hora em hora, desenhe as linhas de suporte e resistentes com base na mais alta e mais baixa das velas fechadas às 3h, 4h e 5h.

Média móvel de rejeição.

O sistema de negociação de devolução média móvel usa um período de tempo curto e uma única média móvel exponencial e negocia o preço se afastando, revertendo e, em seguida, saltando da média móvel.

As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço experimenta um movimento forte, ele terá uma tendência a voltar atrás para a média móvel, mas depois continuar o movimento original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação de rejeição média móvel.

A negociação padrão usa um gráfico de barras OHLC (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de 1 a 5 minutos, e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma gráfico quanto o comprimento médio móvel exponencial podem ser ajustados para atender diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado está mais ativo, como a abertura européia, que acontece às 8h da manhã, horário da Europa Central ou a abertura dos Estados Unidos, que ocorre às 9h30, horário do leste, ou às 15h30, horário da Europa Central. .

As etapas do tutorial a seguir usam o mercado de futuros de EUR, mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas nos mercados em que você está negociando com esse negócio. O trade usado no tutorial é um trade longo, usando 1 contrato, com um alvo de 10 ticks, e um stop loss de 5 ticks.

Abra um gráfico de barras OHLC de 1 minuto (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) do seu mercado.

Adicione uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico HLC (calculado como (Alto & # 43; Baixo & # 43; Fechado) / 3), que também é conhecido como a média HLC.

Observe o mercado e espere até que o preço tenha se afastado da média móvel. Não há distância padrão que o preço deva se mover, mas as barras de preço não devem mais tocar a média móvel. Para o EUR, a recomendação é de aproximadamente 10 carrapatos.

Espere o preço reverter e volte para a média móvel.

Espere o preço tocar na média móvel, o que acontece quando o preço é negociado com o preço médio móvel atual.

Para uma negociação longa, as barras de preço anteriores deveriam ter atingido mínimas mais baixas à medida que o preço se aproximava da média móvel e, para uma negociação curta, as barras de preço anteriores deveriam ter atingido níveis mais altos à medida que o preço se aproximava da média móvel. Não há um número específico de barras que precisem fazer mínimas baixas ou máximas mais altas consecutivas, mas eu recomendo pelo menos 3 barras.

No gráfico mostrado abaixo, o preço toca a média móvel na quarta barra para fazer uma baixa mais baixa consecutiva.

Digite sua negociação quando a alta (ou baixa) da primeira barra de preço que falha em fazer uma nova baixa (ou alta) é quebrada. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:

Barras de preço fazem baixas baixas Barra de preço atinge a média móvel Bar de preço subseqüente não faz uma nova baixa A barra de preço subseqüente quebra a máxima da barra de preço anterior.

Barras de preço fazem máximas mais altas Barra de preço afeta a média móvel A barra de preço subseqüente não faz uma nova alta A barra de preço subseqüente quebra a mínima da barra de preço anterior.

Na negociação mostrada no gráfico abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova baixa é mostrada em branco e a entrada é mostrada pela seta. A entrada está em 1.2995, com um alvo de 1.3005 e um stop loss de 1.2990.

Não há nenhum tipo de pedido padrão para a entrada de troca de rejeição média móvel, mas para o EUR a recomendação é uma ordem de limite.

Assim que o seu pedido de entrada for preenchido, certifique-se de que o seu software de negociação colocou o seu alvo e pare os pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o EUR (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o destino e uma ordem de parada para o stop loss.

Aguarde até que o preço seja negociado na sua meta ou no seu stop loss, e para que o seu alvo ou a ordem de stop loss sejam preenchidos. O comércio de rejeição médio móvel pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu objetivo ou parar a perda, e o comércio não usa nenhum destino ou ajustes de perda de parada (exceto mover o stop loss para equilibrar em um momento adequado ).

Os alvos mostrados no gráfico estão em 1,3005 (10 ticks), 1,3015 (20 ticks) e 1,3025 (30 ticks), todos preenchidos por este trade.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, então o seu comércio tem sido uma negociação vencedora. Se o seu pedido de stop loss foi preenchido, então o seu comércio tem sido uma negociação perdida.

Repita a negociação da etapa 4, quantas vezes forem necessárias, até que sua meta de lucro diária seja atingida ou que seu mercado não esteja mais ativo.

Tutorial de Negociação Forex para Iniciantes.

Faça Forex Trading Simples.

Anotação.

O que é negociado no mercado Forex? A resposta é simples: moedas de vários países. Todos os participantes do mercado compram uma moeda e pagam outra por ela. Cada comércio Forex é realizado por diferentes instrumentos financeiros, como moedas, metais, etc. O mercado de câmbio estrangeiro é ilimitado, com o volume de negócios diário atingindo trilhões de dólares; as transações são feitas via Internet em segundos.

As principais moedas são cotadas em relação ao dólar americano (USD). A primeira moeda do par é chamada de moeda base e a segunda é citada. Os pares de moedas que não incluem USD são chamados de taxas cruzadas.

O Mercado Forex abre amplas oportunidades para os recém-chegados aprenderem, comunicarem e melhorarem as habilidades de negociação através da Internet.

Este tutorial Forex destina-se a fornecer informações completas sobre o comércio Forex e tornar mais fácil para os iniciantes se envolverem.

Confirme a teoria.

Noções básicas de negociação de Forex para iniciantes: participantes do mercado, vantagens do mercado Forex Moeda negociação características: técnicas de negociação on-line do forex uma amostra de real comércio análise métodos Forex Guide: Top 5 dicas para orientá-lo.

Negociação Forex.

Qualquer atividade no mercado financeiro, como negociação Forex ou análise do mercado requer conhecimento e base forte. Qualquer um que deixe isso nas mãos da sorte ou do acaso, acaba com nada, porque negociar on-line não é sobre sorte, mas é sobre prever o mercado e tomar decisões corretas em momentos exatos. Comerciantes experientes usam vários métodos para fazer previsões, como indicadores técnicos e outras ferramentas úteis.

No entanto, é muito difícil para um iniciante, porque há falta de prática. É por isso que trazemos à sua atenção vários materiais sobre o mercado, negociação de Forex, indicadores técnicos e assim por diante, para que possam utilizá-los em suas atividades futuras.

Um desses livros é "Faça Forex trading simple", que é projetado especialmente para aqueles que não têm nenhuma compreensão do que o mercado é sobre como usá-lo para especulações. Aqui eles podem descobrir quem são os participantes do mercado, quando e onde tudo acontece, confira os principais instrumentos de negociação e veja um exemplo de negociação para a memória visual. Além disso, inclui uma seção sobre análise técnica e fundamental, que é uma parte essencial da negociação e é definitivamente necessária para uma boa estratégia de negociação.

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Sistemas de Negociação: Projetando Seu Sistema - Parte 1.

A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar um sistema desse tipo em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação. Vamos, então, dar uma olhada mais profunda nos diferentes gêneros de sistemas de negociação.

O mercado acionário é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nessa arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em valor e crescimento são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão aderindo a essa tendência, embora lentamente.

A grande quantidade de ações disponíveis permite que os investidores testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde ações de balcão extremamente voláteis (OTC) a blue chips não voláteis.

A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente as questões de balcão e folha-de-rosa.

As comissões podem consumir lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folha-de-rosa freqüentemente incorrem em comissões adicionais.

Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - ou seja, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se um título está subvalorizado em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.

O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo negociam trilhões de dólares no mercado forex todos os dias. A maioria dos traders institucionais no forex depende de sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns negócios são baseados em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.

A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.

Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.

Em comparação com a quantidade de ações ou mercadorias disponíveis, o número de moedas a negociar é limitado. Mas por causa da disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - isto é, moedas de países menores - o intervalo em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.

Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços de uma só vez.

Os mercados de ações, forex e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e da maior liquidez e volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar os dois lados: eles podem amplificar seus ganhos ou ampliar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para os operadores avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado futuro exigem uma customização muito maior, usam indicadores mais avançados e demoram muito mais para serem desenvolvidos.

Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, o forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decidir capitalizar o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros estará sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.

O método mais comum de negociação do sistema é o sistema de acompanhamento de tendências. Na sua forma mais fundamental, esse sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de sistema espera que esses movimentos de preços mantenham a tendência.

Média móvel de sistemas.

Frequentemente usado em análise técnica, uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua média histórica de preço (tendência). Aqui está um gráfico que representa tanto o preço (linha azul) quanto o MA de 20 dias (linha vermelha) da IBM:

O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A ideia é que, quando uma nova alta ou baixa é estabelecida, é mais provável que o movimento do preço continue na direção da fuga. Um indicador que pode ser usado na determinação de fugas é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostra médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço atinge as margens das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas cinza) da Microsoft:

Desvantagens dos sistemas de acompanhamento de tendências:

Tomada de Decisão Empírica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel poderia ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, portanto, o desenvolvedor deve determinar qual é a melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de fuga.

Natureza atrasada - As médias móveis e os sistemas de fuga estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir a parte superior ou inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, que às vezes podem ser significativos.

Wipsaw Effect - Entre as forças do mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de acompanhamento de tendências, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai no intervalo, então, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas massivas, a menos que técnicas eficazes de interrupção de perdas e gerenciamento de risco sejam empregadas.

Mercados Sideways - Sistemas de acompanhamento de tendências são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem para os lados, permanecendo dentro de um determinado intervalo por um longo período de tempo.

Pode ocorrer extrema volatilidade - Ocasionalmente, os sistemas de acompanhamento de tendências podem experimentar extrema volatilidade, mas o profissional deve manter seu sistema. A incapacidade de fazer isso resultará em falha garantida.

Basicamente, o objetivo do sistema de tendência de contração é comprar na baixa mais baixa e vender na máxima alta. A principal diferença entre este e o sistema de acompanhamento de tendência é que o sistema de tendência contrária não é autocorretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de queda ilimitado.

Tipos de sistemas de tendência contrária.

Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A ideia aqui é comprar quando o momentum em uma direção começa a desaparecer. Isso é mais frequentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação de tendência de contração, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto.

Tomada de Decisão Ética - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir são os pontos nos quais os indicadores de força relativa desaparecem.

Volatilidade Extrema Pode Ocorrer - Esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e a incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falha garantida.

Downside Ilimitado - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é autocorretor (não há tempo definido para sair de posições).

Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de acompanhamento de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, os dois tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o operador do sistema adira ao seu sistema durante esses períodos. Na próxima parte, daremos uma olhada mais de perto em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os operadores de sistema usam para facilitar suas vidas.

Câmbio de Moedas.

Este é um artigo de acompanhamento no nosso post introdutório Algorithmic Trading 101. Espero que você tenha entendido os conceitos básicos de Algorithmic Trading e seus benefícios. Agora, vamos nos preparar para construir seu próprio sistema de negociação a partir do zero. Este artigo descreveria todos os passos necessários para criar seu primeiro sistema Algorithmic Trading. Nós usaremos nossa ferramenta favorita Amibroker para criar o Algoritmo de Negociação.

Pré-requisitos:

Conhecimento elementar de análise técnica. Experiência prática em Amibroker e AFL Coding.

Confira nossa série tutorial Amibroker aqui.

Etapa 1: formule seu plano de negociação.

O primeiro passo seria fazer uma lista de verificação dos parâmetros com base nos quais você toma suas decisões de negociação. Esses parâmetros devem ser algo que possa ser formulado em um Algoritmo, evitando estritamente elementos de intuição ou especulação. Pode ser tão simples quanto decisões baseadas no tempo, como a compra de um determinado estoque no primeiro dia de cada mês, ou decisões baseadas em análises técnicas, como a fuga da Trendline, com volume crescente. Você também deve planejar seu valor de investimento para cada transação, prazo para negociação, bem como o seu stoploss e metas. Depois de ter formulado o seu plano, você deve validá-lo contra um monte de ações para ver se ele realmente funciona. Este passo é muito importante antes de você pular para os próximos passos. Se o seu plano funcionar por 50% do tempo, com uma taxa de Risco-Recompensa de pelo menos 1: 2, então é bom convertê-lo em um Algoritmo.

Etapa 2: converta sua ideia em um algoritmo.

Em seguida, você deve começar a escrever um código para o seu plano de negociação formulado. Um código nada mais é do que um monte de declarações através das quais o computador pode entender sua lógica de compra / venda. Nós usaríamos o Amibroker Formula Language (AFL) para escrever Algoritmo de Negociação. É uma linguagem de programação de alto nível e muito fácil de entender se você começar do básico. Até mesmo uma pessoa sem experiência em programação pode aprender AFL e evitar gastos desnecessários em AFLs caras e prontas. Confira este post para o tutorial da AFL do zero. Suponhamos que você negocie com base no cruzamento de média móvel exponencial no período de tempo diário. Você compraria uma ação quando 50 EMA cruzassem 200 EMA de baixo e vendesse quando 50 EMA cruzassem 200 EMA de cima. Por uma questão de simplicidade, consideremos que é uma estratégia apenas de compra. Abaixo está o código AFL simples para essa lógica.

É assim que parece quando aplicado no gráfico:

Passo 3: Backtest seu algoritmo.

Backtesting é um processo para validar o desempenho do seu Algoritmo em Dados Históricos. Isso é algo semelhante ao que você fez na Etapa 1 manualmente. Amibroker tem um mecanismo de backtest muito poderoso que pode fazer isso em segundos. Você só precisa importar dados históricos de seus scripts favoritos para o Amibroker. Confira este link para fazer o download dos dados intraday de 1 minuto para Nifty e Banknifty. A fim de entender o processo detalhado de backtesting na Amibroker, por favor, consulte o link abaixo da documentação oficial:

Para backtest esta estratégia de Crossover de EMA, usaremos o NSE Nifty como nosso scrip preferido, com o capital inicial de 200.000 rúpias. Digamos que compramos 2 lotes (150 nos) por transação. Uma vez que você backtest esta estratégia, você receberá um relatório detalhado que inclui o seu anual CAGR, Drawdown, Lucro Líquido / Perda% etc. Você pode entender vários parâmetros no relatório Amibroker Backtest aqui.

Veja abaixo o resumo do nosso backtest inicial:

Bem, isso não é ruim, mas ainda há escopos de melhoria. O rebaixamento está em um lado um pouco mais alto que pode colocar os investidores de varejo em apuros.

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3 Comentários.

Muito bom & amp; informativo. Muito Obrigado.

Como você executa o código escrito acima para ter o gráfico na plataforma Amibroker?