Sistema de negociação cagr

Recursos do Zorro.

Desde a década de 1990, os comerciantes privados podem usar a Internet para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas de negociação oferecem funções de negociação automatizadas. Mas eles são projetados principalmente para negociação manual e não são adequados para desenvolver e testar estratégias algorítmicas (veja comparação de plataforma de negociação). Consequentemente, os operadores privados normalmente não são bem-sucedidos em negociações automatizadas. Aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas sim softwares auto-escritos.

O Zorro é uma ferramenta gratuita para executar algoritmos financeiros. Ele apóia pesquisas, explorando, desenvolvendo, testando e negociando estratégias automatizadas para ações, forex, opções, futuros, títulos, ETFs, CFDs ou quaisquer outros instrumentos financeiros. Ele pode ser executado como um sistema autônomo com conexão media / broker direta ou como um anexo a uma plataforma de negociação (como MT4 por Metaquotes & # 8482; ou TWS por Interactive Brokers & # 8482;) que é usado para conectar-se ao corretor.

Converter uma idéia de negociação em um sistema de negociação automatizado, testando e negociando é muito mais fácil e rápido com o Zorro do que com plataformas convencionais. Aqui está um pequeno curso em vídeo sobre o desenvolvimento de um sistema simples de comércio diário:

Linguagem de script compilada baseada em C. Funções de string, arquivo e vetor / matriz. Evento dirigido: reação imediata sobre os preços. Sem limites: acesso total à API do Windows e DLLs externas. Ponte R: Incluir funções R em negociação, treinamento e backtest. Editor de scripts de destaque da Sytax com janela de ajuda de comando. Modo de etapa única para depuração de estratégias comerciais. C curso de programação estratégica incluído.

Indicadores

Tradicional: AC, ADO, ADX, ADXR, Jacaré, AO, APO, Aroon, AroonOsc,

ATR, ATRS, AvgPrice, bandas de Bollinger, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO,

Coral, Volatilidade Chaikin, Parada Lustre, Centro de Gravidade MA, Canal Donchian,

DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Alta / Baixa do Fractal, Haiken Ashi, HighestHigh,

Casco MA, Ichimoku, IBS, Padrões de Vela Japoneses, Canal Keltner,

Regressão Linear, LowestLow, MAMA, MACD, MedPrice, Midpoint, MidPrice,

+/- DI, +/- DM, Mom, Período Variável MA, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC,

SMA, SMOM, StdDev, Estocástico, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange,

TSF, TSI, TypPrice, Oscilador final, Variância, Volatilidade, WCLPrice,

WilliamsR, WMA, MA Zero-Lag, ZigZag. Avançado: Média Móvel de Arnaud Legoux, Controle de Ganho Automático, Filtro de Passagem de Banda,

Força da Moeda, Valor Beta, Filtro Butterworth, Decimo, Período Dominante, Fase Dominante,

Ehlers Oscilador Universal, Fisher Transform, Fisher Inverso, Dimensão Fractal,

Filtro de Gauss, Filtro Highpass, Hilbert Transform, Expoente Hurst, Kaufman Adaptive MA,

Filtro Laguerre, Filtro Lowpass, Filtro Mediano, MESA Adaptive Moving Average,

Índice de Meanness do Mercado, Momento 1..4, Normalizar Filtro, Detecção de Padrão,

Correlação de Pearson, Polyfit, Polynom, Índice de Vigor Relativo, Filtro de Cobertura,

Ganho sazonal, Shannon, correlação de Spearman, análise espectral. Tipos de barra definidos pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil de adicionar indicadores próprios.

Mineração de dados & amp; Aprendizado de Máquina.

Detecção de padrões de curvas com algoritmo de chet Fr & eacute; Análise de espectro de curvas com banco de filtros e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica fuzzy para detecção de pico / vale, cruzamento e padrão. Gerador de algoritmos com regressão logística multivarata (Perceptron). Gerador de Algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmos para negociação de ações de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos de comércio gerados podem ser exportados em código C para outras plataformas. A estrutura de treinamento / previsão suporta todos os pacotes de aprendizado de máquina R.

Download de dados históricos.

Faça o download de dados históricos de preços de carrapatos ou minúsculos diretamente de corretores ou fontes de preços. Acesse dados históricos e em tempo real do Google & # 8482 ;, Quandl & # 8482 ;, AlphaVantage & # 8482 ;, Stooq & # 8482 ;. Converta dados históricos baseados em ticks, M1 ou EOD para estoques, opções e outros instrumentos de todos os provedores de dados nos formatos CSV ou Nanotick.

Análise e Otimização.

Análise de portfólio multi-ativos, multi-timeframe, multi-algoritmo. Alta velocidade de backtest: até 100 x mais rápido que MetaTrader4 & # 8482; Backtests single-run e stepwise *. Simulação precisa do corretor, considerando taxas, margem, spread, swap, slippage. Testes fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Análise Walk Forward (WFA) ancorada e rolante. Usa vários núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquina. Análise de Bootstrap / Monte Carlo com curvas de preço e patrimônio aleatórios. Cálculo da Razão de Sharpe, AR, CAGR, R2. Destino de otimização definido pelo usuário. Otimização de parâmetro separado para componentes do portfólio. Análise de robustez / consistência através de oversampling. Deslocamentos de tempo ajustáveis ​​para dados de preços independentes de alimentação. Detrending no preço, sinal ou nível de comércio. Geradores senoidais, de onda quadrada e de ruído para testes de algoritmos. Cálculo ótimo do fator de alocação de capital com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo Tick para precisão, modo bar para velocidade. Download automático de histórico de preços e atualização. Curva de balanceamento e importação / exportação de lista de negociação para análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para as principais moedas e índices incluídos.

Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barras, linhas, pontos ou bandas para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos estatísticos para perfis de preço, lucro, temporada e parâmetros. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linhas e símbolos. Estatísticas detalhadas do comércio são exportadas para programas de planilhas. Exportação de dados definidos pelo usuário para arquivos de dados. csv.

Mecanismo de Negociação.

Todos os tipos de ativos (ações, forex, futuros, CFDs, ETFs, opções). Conecte milhares de corretores (IB & # 8482 ;, FXCM & # 8482 ;, Oanda & # 8482 ;.), diretamente ou via ponte MT4 / MT5. Software idêntico para teste e negociação garante resultados reprodutíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões definidos pelo usuário e campos de entrada. Suporte de portfólio nativo com vários recursos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolo e parâmetros dependentes do broker. Download e avaliação de cadeias de futuros e opções. Cronogramas de 100 milissegundos para 1 mês. Manipulação de entrada / saída de comércio com precisão de tiques com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, stop loss, meta de lucro, bloqueio de lucro, trailing, saída cronometrada. Cobertura virtual: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade total com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gerenciamento de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação de negociação em tempo real ('trade fhantom') para negociação de curva de capital. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo de negociação. Tempo de entrada no comércio ajustável com resolução de milissegundos. Abra a interface da API para facilitar a implementação de qualquer API do broker (código-fonte incluído). Abra a interface da API para conexão com serviços de sinal externos. Controle remoto de programas externos, enviando toques de tecla e cliques de botão. Parâmetros de linha de comando para iniciar o Zorro a partir de programas externos. Nenhum hardware high-end é necessário; funciona em qualquer PC antigo ou notebook barato. Registo automático e reinício contínuo em caso de falhas na Internet ou no PC. Requisitos mínimos: Win XP / 7/8/10, 1 GB de RAM, acesso à Internet. Funciona em servidores de nuvem (VPS) com o Windows Server 2003/2008/2012/2016.

Versões personalizadas.

Conceito aberto: todos os formatos de arquivos e estruturas de interface são documentados. Novas funções podem ser facilmente adicionadas através de plugins de usuário. Painéis de controle de comércio personalizados. Versões Zorro personalizadas / reetiquetadas disponíveis mediante solicitação. Licenças de código-fonte Zorro disponíveis mediante solicitação.

Estratégias Z incluídas.

Estratégias de autotrading prontas para executar com baixo requerimento de capital *: Z1: Sistema de acompanhamento de tendências com análise espectral. Z2: Sistema de reversão à média com transformador Fisher. Z3: Sistema de negociação baseado em clusters de preços. Z7: Sistema baseado em padrão de preço com algoritmo de aprendizado de máquina. Z8: Sistema de negociação de longo prazo por otimização de portfólio. Z12: Tendência baseada em anticorrelação / sistema de tendência contrária.

* Exoneração de responsabilidade exigida pelo governo dos EUA - Commodity Futures, Futuros da Comissão de Negociação, Derivativos e Opções de negociação têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Este website não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, opções ou quaisquer outros ativos. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

* Regra CFTC 4.41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram executados, os resultados podem ter sido compensados ​​pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.

Zorro News.

Zorro versão 1.74.8 foi lançado e está disponível na página de download. Esta versão oferece arbitragem de corretor, histórico de criptomoeda, um sistema Z9 aprimorado com 30% de CAGR histórico e muitas outras melhorias para funções existentes. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página O que há de novo.

Uma tabela de comparação do Zorro vs. TradeStation & # 8482; vs Metatrader & # 8482; pode ser encontrado na página de FAQ.

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Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.

Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você sabe que é o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham para o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso está longe de ser uma boa ideia. Ao comparar sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema a um benchmark hipotético ou a outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar e que funcione para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições exclusivas sobre o que consideramos comercializável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou executam sob todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, vou falar sobre meus métodos favoritos usados ​​para pontuar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as minhas principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.

Número de negócios.

Qualquer sistema de negociação deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negociações. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais do que 10 negociações por ano, ter 100 trades é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais transações por ano, eu esperaria ver mais negociações utilizadas durante o backtesting.

Fator Lucro.

Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um determinado sistema de negociação, o fator lucro geralmente é ainda mais importante na minha opinião. O fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica para cada dois dólares perdidos, três dólares são ganhos ($ 3 ganhos / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.

Lucro Médio Por Negociação.

Como fator de lucro, o lucro médio por negociação me diz se um sistema está ganhando dinheiro suficiente em cada negociação. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver uma negociação média lucrativa acima de US $ 50 antes de comissões e derrapagens serem deduzidos a um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50, com comissões e deduções deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.

Porcentagem de negócios vencedores.

Eu não sigo isso demais. Eu faço anotações, mas não é tão importante para mim. O percentual de negociações vencedoras é simplesmente o número de negociações que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não gosta de ter uma grande quantidade de perdedores. Por exemplo, muitas vezes, os sistemas de acompanhamento de tendências de prazo mais longo podem ser muito lucrativos, mas somente têm uma taxa de ganho de 40% ou menos. Você pode lidar com muitos comércios perdendo? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negociações vencedoras do que perder negócios. Se sim, então um sistema com uma taxa de ganho de 60% ou mais seria melhor para você. Por cento de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que irá variar entre as pessoas.

Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR)

Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno fixa e estável. Obviamente, isso não acontece quando o sistema de negociação produz uma curva de capital irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de suavizar seu retorno no mesmo período de negociação. Vamos dizer que o seu sistema de negociação produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante o mesmo período, você tem um CD bancário que também gera um retorno de 5% no mesmo período de tempo. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é a seguinte: o cálculo do CAGR não leva em conta o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode estar retornando 5% CAGR em 10 anos, seu dinheiro só estará ativo no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está ocioso em sua corretora ou conta de futuros esperando pelo próximo sinal de negociação. CAGR não leva em conta o tempo que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado somente se o seu dinheiro for trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de negociação de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.

Retorno ajustado ao risco (RAR)

Este cálculo leva em conta o tempo que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o pela exposição. Exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) em que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.

Drawdown intradiário máximo e a curva de capital.

Quão grandes são esses levantamentos? Posso lidar mentalmente com essa redução? Ao longo destas linhas, também olho para a forma da curva de capital. Ele sobe com recuos superficiais ou tem recuos acentuados? Há longos períodos prolongados sem novas elevações de capital? Idealmente, a curva de capital deve subir com o passar do tempo, criando novos máximos de patrimônio com recuos superficiais.

Este é um que você não vê muito. O teste t é um teste estatístico usado para medir a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial ocorrerem apenas por acaso. Você gostaria de ver um valor maior que 1.6, o que indica que os resultados de negociação são mais prováveis ​​de não serem baseados no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados no acaso. O valor do teste-t deve ser calculado com no mínimo 30 negociações. Abaixo está o cálculo do teste t.

t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)

Expectativa

Expectancy é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps "Trade Your Way To Financial Freedom". A expectativa informa, em média, quanto você espera fazer por dólar em risco. Expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Embora o cálculo da verdadeira expectativa de um sistema de negociação esteja além deste artigo, ele pode ser estimado com a seguinte fórmula simples.

Expectativa = Lucro Líquido Médio por Comércio / | Média perdendo comércio em dólares |

Para aqueles que não estão muito familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & ldquo; Perder média em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isso significa simplesmente que, se o número for um valor negativo, descartamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.

Pontuação de Expectativa.

Esse valor é um valor de expectativa anualizado que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Em essência, os fatores de Expectancy Score na & # 8220; oportunidade & # 8221; para o valor, tendo em conta a frequência com que o sistema de negociação em questão produz operações. Assim, esta pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais rentável o sistema.

Expectancy Score = Expectancy * Número de negócios * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.

Conclusão.

Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente de como o sistema funcionará. Existem, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais que você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema comercial de terceiros.

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

A curva de capital acima mostra os retornos diários acumulados do sistema de negociação The Mine rastreados mensalmente.

redução máxima diária composta = -37,49%

Frequência de negociação = quase todos os dias.

início = maio de 2006 (ao vivo desde maio de 2017)

O Mine explora o comportamento do preço do GDX etf. O backtest se estende de janeiro de 2011 até o presente.

Aqui estão os retornos percentuais mensais cumulativos:

Se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em contactar-me em:

Padrões noturnos.

A curva de capital acima mostra os retornos diários acumulados do sistema de negociação de padrões noturnos monitorados mensalmente.

redução máxima diária composta = -39,5%

freqüência de negociação = 1,5 negócios por semana.

início = novembro de 1993 (em vigor desde outubro de 2012)

O Nightly Patterns explora o comportamento futuro do preço noturno da Emini. O backtest se estende de janeiro de 2011 até o presente.

Aqui estão os retornos percentuais mensais cumulativos:

Se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em contactar-me em:

Backtesting Vix & # 8211; O sistema de cúpula.

A curva de capital acima mostra os retornos diários acumulados do sistema de negociação The Summit rastreados mensalmente.

redução máxima diária = -40% (composto -40%)

frequência de negociação = 4,18 negócios por semana em média.

início = 2004 (ao vivo desde setembro de 2016)

O Summit explora o comportamento do preço de rolagem e do preço VXX. O backtest se estende de janeiro de 2011 até o presente.

Aqui estão os retornos percentuais mensais cumulativos:

Se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em contactar-me em:

(Nathan Buehler & # 8211; David Easter) modificado.

A curva de capital acima mostra as% de retornos acumulados acompanhados mensalmente.

redução máxima diária composta = -37,68%

freqüência de negociação = negociações de longo prazo.

início = abril de 2004 (desde novembro de 2017)

O backtest se estende de janeiro de 2011 até o presente.

Aqui estão os retornos percentuais mensais cumulativos:

CARTEIRA DE MOMENTUM.

A curva de capital acima mostra as% de retornos acumulados acompanhados mensalmente.

início = janeiro de 2011 (ao vivo desde novembro de 2015)

O backtest se estende de janeiro de 2011 até o presente.

Aqui estão os retornos percentuais mensais cumulativos:

Cryptos Momentum.

Em breve .

Longo e # 8211; Portfólio curto de ETPs.

A curva de capital acima mostra as% de retornos acumulados acompanhados mensalmente.

início = janeiro de 2011 (ao vivo desde novembro de 2017)

O backtest se estende de janeiro de 2011 até o presente.

I. Estratégia de Negociação.

Conceito: Estratégia de acompanhamento de tendências baseada em um declive de regressão linear. Fonte: Kaufman, P. J. (2005). Novos sistemas e métodos de negociação. Nova Jérsia: John Wiley & amp; Sons, Inc. Objetivo de Pesquisa: Verificação do desempenho do modelo de regressão linear aplicado em dois períodos de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Look_Back_Index (Definições: Tabela 1):

A lista é composta por CAGR.

Se você tem um crescimento crescente, mais comumente conhecido, consulte CAGR dall’acronimo anglosassone Taxa de Crescimento Médio Composto, com a média de crescimento da mídia em uma grande escala em tempo real. Dato per eempent il fatturato A di un'azione all'anno x the fatturato B of un'azienda nell’anno y, il CAGR dei ricavi indica a crescual percentuale media annua dei ricavi.

Per comprendere il concetto e la sua utilità bisogna partire dal tasso di crescita e dalla sua definizione. Dato un valore iniziale X 0 e un valore finale X 1, la crescita che si registra très dato dalla differenza tra X 0 e X 1 è ovviamente dados dalla differenza X 1 - X 0. O processo de crescimento de “c” deve ser utilizado como um relatório de crescente e valioso inicial, ossia (X 1 - X 0) / X 0 quindi sarà uguale a (X 1 / X 0) -1.

Um questo punto torna-se útil para calcular o valor final de uma grandeza que aumenta com o aumento da capacidade de resposta (X, X, X, X, X, X, X). 0 (c +1).

Se considerano però più periodi X 0, X 1, X 2, X 3, X 4, X 5… si dovrà ogni volta ricalcolare la crescita sul periodo precedente. A primeira volta é d 'e avrà X 1 = X 0 (c +1), segunda volta volta si avrà X 2 = X 1 (c + 1), ossia X 2 = X 0 (c + 1) (c + 1) = X 0 (c + 1) 2. La struttura e ripetera di volta in volta, dando por scontato un tasso di crescita costante, e quindi X n = X 0 (c + 1) n.

Si tratta di una formula fondamentale in matematica e in economica. O pedido de patente por formulário de cálculo para cálculo do capital final é válido quando o investimento em unoblogging é reddito fisso per un numero di anni. Questa formula però consente anche di calcolare a ritroso il nostro tasso annuo di crescita composto CAGR. Em caso de infogi dato il valore finale quello iniziale, quindi il numero di anni intercorsi, la nostra incognita sarà il tasso di crescita c.

A prova de que o resultado é a fórmula fornecida é decimale, por isso, é possível que a variação percentual seja equivalente a 100%.

Un esempio potrà essere utile. O ano de um ano inteiro de 5 milhões de euros e um ano de 6 anos de 10 milhões de euros, o CAGR é um dia (10/5) 1/6 -1, um ano de 122246, a sociedade na semana passada em um ano una crescita annua percentuale del 12,24% circa.

Vanno fatte dunque alcune considerazioni. O CAGR não é um recurso “vero”, não é uma mídia, não é capaz de aumentar a média de 5% do tamanho da caixa, mas sim de 3% de 7%, mas não é necessário dettaglio.

Altra considerazione riguarda l’impiego di questo indicatore: è chiaro che se prendono in considerazione un anno particolarmente “fiacco” e uno brillante in CAGR mostre tassi di crescita assai elevati, che però probabilmente risulteranno meno credibili a un’analisi più approfondita.

O CAGR è inoltre uno degli Indicatori mais utilizable per calcolare il rendimento medio di un investimento in un dato periodo. Anche em busca do caso, se bem que não seja um meio de comunicação que se refere a um ano, mas que se estende anato molto distante dal valore ottenuto. A prova disso é que o rendimento de um investimento é garantido por um valor não aprovado, mas não existe uma garantia de que o mesmo se encontra no futuro. O que é mais importante para o CAGR? Se você está cansado de fazer o melhor e mais rápido, o melhor é que você pode escolher entre o melhor e o mais rápido possível.